Двойной щелчок левой кнопки мыши по exe файлу в папке с игрой.
чтоб не вылетала после запуска нужно сменить язык системы на японский. в семёрке это пуск - панель управления - язык и региональные стандарты - дополнительно - изменить язык системы - поставить Японский, перезагрузка.
в хп не помню, в FAQ по японским играм почитай в разделе.